老师好，我不是很明白为什么Expected shortfall也能符合平方根法则？平方根法则应该一开始用于测度波动率σ的对吗？后来延伸到VaR值上，VaR值中涉及到平方根法则我是能理解的，毕竟此时VaR=|Z*σ|，可是ES为何也能享受这个平方根的功能呢？能从公式上展开说一下嘛？
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请问老师，67题中说AR（p）协方差平稳的必要条件是所有的系数之和小于1，讲课时说协方差平稳的条件是所有的特征根小于1呀，怎么理解呢？另外关于AR模型协方差平稳对于AR（1）和AR（p）条件是不一样的吗？能不能说所有特征根小于1就一定平稳？
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什么情况下直接用价格？什么情况下用率？
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老师您好，七月押题卷的第18题。对于看跌期权来说，当S要低于障碍线的时候，才算敲入吗？对于看涨期权，则是相反？
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如果是short方，那不就是实际利率-约定利率吗，那不应该是8.025-7吗？
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老师好，七月押题卷第11题的第四项，怎么理解呀，怎么就看1·88了呢？还有是，查表不是得到0.9699吗
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老师说把A和B组一个当X 一个当Y是什么意思啊 是不是有些问题
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老师，可以问道题吗
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老师，我想问一下，如果要寻求样本容量与VaR值的关系，是怎么样的呢？VaR可否写成|E(R)-Z*sigma/根号n|？
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uniformdistribution老师没讲么
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