老师我这个步骤错在哪里
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老师这两个beta不一样吧？ 为什么可以化为下面的式子
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D选项中 一个样本的标准差不也挺好用除以跟号n的公式计算吗
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这个地方 为什么better的floating 是Libor➕0.5%。 cf的出去和流进 之后不应该是 - Libor-0.5%吗
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第二道题最后一问计算IQR 结果的表达形式为什么是（0.2725，0.4175）？ 为什么不是0.4175-0.2725=0.145
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为什么老师说这个TEV是下半标准差呢，下班标准差不是SoR的吗？老师是不是口误了？
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到底什么时候签订远期合约什么时候签订期货合约呢？既然远期合约违约风险这么大为什么还要签订远期合约呢？
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只有题目中明确说是compounded annually时才用一般复利公式，不然都是默认连续复利吗
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为什么是payoff不是profit，这里没听懂，麻烦老师再解释一下
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