天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3419提问数量:63645

麦考利久期衡量的是随着收益率变化了多少,价格变化了多少。美元久期是价格随收益率变化的变化率是么

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不明白,为什么CML考虑的总风险,但是是没有非系统性风险的,是有效的,是充分分散的。SML考虑的是beta,不考虑系统性风险,却是不一定有效、不一定充分分散?不是只有充分分散了,才是没有非系统性风险的么?有点晕了。

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老师,要是解出来没有等于1的,就一定不是随机游走吗,因为在讲解滞后多项式的时候,说只要两个根都小于1,那么就是协方差稳定,所以我不确定这里判断随机游走到底是用什么判断

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老师可以解释一下ACF检验吗,具体清晰一点可以吗,视频中讲的不太理解。

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老师,这个题c项不对吧,在atm最大,然后是越来越小的呀。d项比较大小我记得是不带负号的昂

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老师请问前面不是有说保证金日结,那9月11号的收益不是结算给多头了吗,为什么讲解中12号的损失110万还需要扣除9月11号的收益

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为什么71题的红利是用S0*e的-qt次方,但是72题的红利就是用S0-PV(Div)呢?都是连续复利的情况下,为什么公式不一样?

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第二条性质次可加性,为什么组合的风险小于单个分险的加总?我认为组合才是分散风险,单个不能分散风险

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我记得老师课堂上说过如果reinvestment rate < YTM, 则realized return < YTM. 本题的reinvestment rate 2%是小于YTM 5%的, 为何最终的realized return会大于YTM呢,是否我理解有误,请老师解答,谢谢

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call options 的范围是(0,1),与右边表格矛盾吗

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