例题3为什么最后是5✖️250呀，不应再乘购买的份数60么
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可以理解为 凸性高与否与久期的准确程度是无关的 吗？
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老师，问个题外话，为什么债券随着到期期限的临近，它的价格波动率是趋于0；而期权的vega在ATM的时候是最大的？还有就是ITM是实值还是虚值期权？
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KEY RATE01为什么能约掉0.0001呀？它的分母是0.0001，为什么还要再乘以个0.0001?
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老师好 这题的连续复利不需要换算成一般复利吗
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这种计算量这么大的题目考试会考到吗，一般还考多少啊？
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老师，可以提供一下AR（1）的方差推导过程吗
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这个题可以把连续复利转化成按年复利之后，再用计算器计算吗？
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老师，这里说Yt和Yt-h的方差滞后期都是0期，其中Yt滞后期为0我能理解，但是Yt-h滞后期也为0就不太理解了。
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