我认为此题还是该选D，A选项明显是ES的作用啊，课上讲stress testing的结果可以作为VaR的补充，言下之意不就是因为考虑到了只存在于理论中的极端情况吗，和D项符合。

这边的q是带0对么 因为没有分红，公式中

老师在讲EF的concex时，图形画出解释在smallestvariance之下的convex不会投资，但后面又说，在option里凸的是好的，如何进一步解释？

您好，押题第66题，用二叉树做，为什么不能用（2000*2500）/（2000*2500+736*800），因为前期做的二叉树，都是用的这种方法，这一次为什么只用2000/（2000+736）

26分10秒，为什么均值为0？

为什么选C不选D 解释没看懂

gamma在at the money最大，gamma越临近到期越大。那这两两种情况怎么比较？有什么关系？

远期价值公式中，F代表现在市场上远期的价格，如果我是long方，是不是就是约定交割时的买入价为F？

老师我不是很懂这个题 Eurodollar futures 的定义是 futures contract on the interest that will be paid.. which means someone who needs to borrow at the eurodollar can lock the interest rate 对吧？那为啥要用eurodollar的价格去对冲呢，long方直接锁定rates不是更好吗 还有了rights 去决定行不行权。long方可以直接用contract去对冲 为啥还要当short方用价格对冲呢

刚刚看到这个回答和我自己做的笔记，为什么会有出入呀？我的笔记有问题吗？这好像是题目摘下来的