假设0小于t小于T，t时刻chooser option可以进行选择，该期权T时刻到期。在chooser option中通过复制put加上一个call来复制该期权中，把p等价为c+pv（k）-s，这里不是应该旨在复制出一份T时刻到期的put在t时刻的价值吗？因为chooser option就是要在t时刻看T到期的put价值高还是call的价值高从而做出选择，从而t时刻的收益就是T时刻到期的put和call价值更高的那个期权对应的价值。那么复制T到期的put难道用的不也应该是T到期的call和ST吗？为什么在视频中说的是用St？
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请讲一下这个题，列一下具体过程和说明
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IR方程的分母在课件里讲的是rho(Rp-Rb)，为什么在题目里分母变成了TE
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为什么无风险资产越向上，比例越小？
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上面的四类市场风险和下面的两个有关联吗？是市场风险一共有六种呢，还是说可以把上面四个归到下边的两类里呢？
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为什么是e负rt次方，不是e的rt次方，什么时候是正号，什么时候是负号
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老师原式中的sigmaxy等于你写的sigmaxsigmay吗
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