老师好，请问461题怎么做啊？没看懂

老师好，请问这道题是为什么啊？没搞懂基差风险

老师好，请问这道题a为什么不对啊

老师 D选项为什么要用9减0除以15？这个算出来是什么？

为什么在好的一面，提供可变利率债务的下降成本能在恶化的商业环境中提供一个重要的自然对冲？

单选题第3提，计算预期回报率，在Fama-FrenchM模型中不是还需要加上阿法吗？为何只需要加无风险利率就行了？

老师，你好，课程上讲过forwad也需要交变动保证金，为什么对比的时候说forward不需要逐日盯市呢？不逐日盯视，变动保证金如何缴纳

这里能否用课件里的式子讲一遍啊，应该是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，带入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？

忘记双尾和单尾什么区别了，单尾说明在置信水平里最高损失是多少。双尾说明了什么？

老师，能不能讲一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的区别啊