贡献度的符号应该都是正吧，无论相关系数、斜率系数的符号是正或是负。

C选项，残差的均值为0，方差为常数，这个在一元和多元的假设里都有，服从正太分布这个在哪里讲的呀？还是说当成一条性质记住就好？即CLT可以把一切分布转换成正太分布。另外残差服从正太分布和后面的残差服从白噪声，我有些混淆，麻烦解答。

为什么book-to-market高的更sensitive在金融危机中，不应该是ratio低的吗ratio高的话不是被认为公司更好吗

题干中给了Beta(A, E)，讲解视频中用的是Beta(E, A)，两者为什么是等价的

第2题为什么直接是乘以2%？不是如下图所示计算

为什么1%理解为每年的违约率，而不是5年整个的违约率

这道题是不是我列的这样去算，那么这个计算能否使用金融计算器，究竟怎么使用

选项B是不是应该说 非多重共线性 更好一些，实际考试的说法会严谨一些吗

第四点，数据是非正态肥尾的。题目问哪个观点是必要的，非正态肥尾也不是必要啊

这里老师是不是讲错啦？在capm中的风险因子应该是beta吧