b大于a不应该是b-a大于0 之后的x用0 求z嘛

为什么是半年付息呢 这是美国债卷的特点嘛 还是以后所有有关bond的题目没有特殊说明都默认半年付息 有统一标准嘛

计算浮动利率债劵价值那里，最后不是折现（100+1）/(1+1%)的0.25次芳。要不然100的面值PAR折现到0.25年的时候也不是100呀？

这张PPT讲的是贷款预期损失是如何计算的吧？

老师我想问一下这种简单的方法是怎么转化过来的。我是用df变成spot rate再算forward rate，感觉计算量好大

为什么保证金或抵押品折扣增加说明也就是说原来交的抵押品更加不值钱了

老师，这题d选项firm specific risk明显是APT不包含的。周老师基础课里强调过很多次了（讲到与多因素模型的时候），我两个截图麻烦看下。这道题出的有问题吧，我看了其他同学的提问，答疑老师对于这个都是答非所问

题目里market's volatility was 20.0%，这个已经是方差了吧？为什么答案里还要除以0.2^2？，不是除以0.2呢？

可否理解为 标准化之后就是单尾关键值

计算30年的关键利率久期，为啥价格除的是初始价格