这题每半年一复利，那折现日期不应该是6/12，12/12，15/12吗

这一题是否可以这样理解：目前所拥有的是支11.5，收LIBOR，收6,75，要对冲浮动风险就是需要对冲掉LIBOR，那么我的互换应该是将收6.75转换成至LIBOR，收固定。

如果组合的β为负值，那如果要对冲为0，是不是就应该是买入指数期货了？

libor在期初确定这个5.6是期末libor是用来迷惑的是吗

E(Yt)=μ+фE（Yt-1)挪到等号左边为什么变成了(1-ф)E（Yt），可以写下详细步骤嘛？

这题怎么判断的是日元价值减去美元价值

这题我用y=s*（1+r）^t可以吗

老师，我想请问一下，关于欧洲美元期货里面有两个公式，一个是1000000×（1-R×0.25）还有一个是根据futures price97，可以得到r=3%，这两个有什么关联呢？

sofr和repo rate的区别有哪些啊，是有资本抵押吗？

请问老师这里的futures price rate 6%是怎么算出来的，下面的convexity adjustment怎么算的呀