老师，可以把这道题涉及到的这几项之间的关系式说一下吗
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在33:40左右的地方，老师说止损指令是现价低于stop price而MIT是现价高于stop price··但是止损指令说的是空头啊MIT说的是多头啊
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可以理解为操作损失频率是泊松分布，损失严重程度是伯努利分布吗
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陈述2 不是说假设正态分布吗，假设也不可以吗
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您好，画黄色的部分没太看明白，是指“LTCM觉着它已经构造了投资组合从而资金风险（什么资金风险？）不应该已经超过标普500的资金风险。LTCM面临的问题解释了当计算监管VaR（什么是监管VaR？）不必要地适用于对冲基金时（怎么又适用于对冲基金？）如何做出假设的。
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这道题是半年付息，现在我用即期利率算出价格了，如果再用价格反推ytm，这时候折现是不是（1+y/2）的1 2 3 4次方
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老师我想问一下，一般来说现实生活中可能即期和远期有套利的可能吗，如果有的话具体怎么操作呢
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老师想请问久期和凸性的关系，这两个分别是什么意思以及他们是如何联系在一起的呢
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能不能再给讲讲浮动利率的贴现，贴现到1或0时刻
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Originate-to-distribute banking model.这个是什么意思
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