在五十分钟这里用forward rate计算价格的时候最后一组的分母是不是写错了
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相关性越低，越分散，非预期损失缩小。具体是哪一个变量变小了呢？PD吗
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障碍期权与delta有什么关系？
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为什么不能先根据相关系数算出组合的sigma，再乘以组合的价格呢
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请问算AI的时候不是应该用CF（PMT）=50 算吗？为什么这里用1000算的呀？谢谢
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老师，我觉得这个是不是得看futures的K的，可以long25份价格足够低的futures，也可以short25份价格足够高的futures吧？
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相关系数描述两个变量之间的线形关系。如果相关系数等于0，说明无线性关系。从公式可推出期望值具有可乘性，斜方差为0。我的问题是：斜方差描述两个变量之间的各种关系，虽然没有线性关系，但可能存在其他关系，所以从概念上来说，相关系数为0并不一定斜方差为0，这种理解错在哪里？
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为什么neg-Skew的高点在右，尾部左侧较大？高点代表什么意义？当高点位于左侧、左侧尾部大时也可以保证skew小于0的呀
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什么情况下是1/9呢。3，3是唯一可能性 有3x3种可能性
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