老师可以解释一下为什么期货利率R等于（1-quoted price%）吗？

老师这道题的第一句有啥用呀？“A forward contract on a stock index was created three months ago.”

老师 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 这两个公式是一样的吗？即F0=S0？

题目哪里看出来要买9个月的contract的？

为什么credit spread risk是对于c公司呢？c公司信用评级下降，导致a需要支付b更多保费，那理论上不应该是a面临的风险吗？

能讲下什么是definedContributionPlan吗？老师直说了区别。DCP是每个月公司和员工把钱都打到员工的账户，然后员工自己投资吗？

买卖权平价里面，p c 前面的符号就是指long和short是吗？正号就是long？

16题为什么是三份合约

老师您好，这里一开始的情况是covariance=0,算出来的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的时候算出来的volatility才是吗？

老师，为啥期货也能有DV01呢？