为什么interest rate swap最后要交换principal？而且为什么浮动利率是在0.25时刻swap别的时刻为什么不交换了呢？
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n不理解为什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 说明F＜S
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请问有买入卖出看涨看跌的最大利润总结图嘛？
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我想问下 顺周期影响具体指什么 在实例中怎样表现？
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swap rate 代表的是YIM还是coupon rate
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离散型还有泊松分布、几何分布、超几何分布呢
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为什么shortoption 时theta大于零？theta不是一直是负值吗？
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