老师您好利率互换两种方法这一块有具体的题吗——有关bid＋ask/2类似的

老师您好外币互换xxxyyy报价远期以基点报价可以举例说明吗

老师，请问yield=6%，是treasury t bond 特有的规定吗？还是随便假设的？如果是随便假设，那应该不影响最终结果。可是当我把yield=4%时，算出来的结果是完全不同的？

prepayment是balance➖什么跟什么

为什么这题不需要折现直接算的

这一题，前面用的利率都是半年复利的，为什么后面折现的时候用了连续复利？ 还有不能像前面一题的做法吗，就是算出来的不折现，当作是PM T 然后按计算器得出pv的答案 好混乱啊 不知道到底该怎么做

老师课堂上讲说只能上下加，不能左右加，置信水平加显著水平等于1，power of test加上type2=1.那为什么讲义上说显著水平加type2=1呢

老师帮忙解答一下这道题

考虑两笔期限均为一年，面值均为1000万的贷款，每笔贷款的违约率均为1.25%，当其中任何 一笔贷款违约时，收回本金的数量不定，但我们知道回收率介于0～100%的可能性为均等。当贷款没有违约时，贷款盈利均为20万元。为了简化讨论，假设如果任意一笔贷款违约，另一笔贷款一定不会违约。 在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的VaR分别为多少？ 在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的预期亏损分别为多少？

830这道题 我知道b错了 但是a错哪了呢？都aaa级了 为啥还担心交易对手风险？