老师好 想问一下债券的duration大于零是否代表债券利率上升价格会下降 而当债券的价格小于零债券利率上升价格也会上升呢
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请问这里说的tear up多边净额中止要怎么理解？
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老师，请问gamma不都是大大于o的吗，公式里减去1/2gammaVaR（S）平方不就偏小了吗？这样不总是低估了吗？为什么B选项是对的呢？
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什么情况下可以按上述方式计算理论
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请问为什么是91,375？ （91.375/100）×100,000。请问为什么要乘100,000呢？谢谢
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哪个是相对var，哪个是绝对啊？
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为什么反向浮息➖L是收到L我不能理解啊 这是要死记的客观规律嘛？
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老师没太理解这个题目让我干嘛呀，解题大致思路和考点可以讲一下吗，谢谢🙏
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