天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3415提问数量:63508

老师,负相关的时候不应该是future rate小于forward rate吗,正相关的时候是future rate大于forward rate

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ppt8,为什么p(h)表达式分子最后变成gama(h),分母变成gama(0),请问可以再解释推导一下吗?

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ppt7,既然t是起始点,H是长度,为什么H阶的自协方差是t+h,而不是t-h呢?视频中老师也举例说t=3,h=5,不是求的是cov(t3,t8),也是t+h啊

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dollar roll计算d的时候用的利率为啥和计算ab的应计利息的利率不一样?不都是损失的利率么

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那老师,系统性风险怎么消除呢?是不能消除吗?

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解析看不懂

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请问CTD都是short吗?

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老師為什麼我計出來是8.24不是8.08?

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请问可以分别解释一下什么是duration和DV01吗?以及它们之间的关系

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请问这些等式是如何推导出来?以及为什么第一个等式是相等的?

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