为什么交易成本更低的期货，价格会更高？D选项

这道题的storage cost为什么放在乘数里面了，课上讲的是和S0放在一起，然后再乘以利率，难道不是（7*1.12）*1.04^0.5？

MA模型预测部分，第一步是取Yt期望值，转化为E[Yt+1]。根据MA模型，Yt+1=μ+ε(t+1)+φ1ε(t)+φ2ε(t-1)，如果取期望值，公式会变为E[Yt+1]=μ+E[ε(t+1)]+φ1E[ε(t)]+φ2E[ε(t-1)]，对吧？然后，φ1E[ε(t)]和φ2E[ε(t-1)]不等于零，他们不都是白噪声的期望值吗？根据白噪声定理，不应该是mean等于零吗？

老師可以詳細説一下第12題C和D兩個分別嗎?

long forward价值S0-k/(1+r)t次方就等于S0-PV(k) 怎么来的

43 题解释说的 deep ITM European PUT的theta大于0是Long的方向还是short的方向

可以解释一下这里C为什么large move会有gamma吗

老師這裏不是可以分開兩條公式計嗎？那連續複利的公式是什麼?

这里的终值FV为什么是债券的面值1000元？终值FV不是本金和利息的总和么？

课上老师说因为币种不同所以等式不成立，我没明白为什么还需要汇率，前面不是给出了假设条件就是A=S0B？这不是就是汇率么？然后怎么还要涉及一个远期F0?为什么要除以一个F0?除号代表什么？