我想问一下 这里卖出去的钱的利率 是假定月利率 不是年利率嘛 就只有这个地方的利率是月的 是嘛

例题中折现那步看不懂

你好，对冲的本质难道不就是零和博弈吗? 看了一些回答里提到的突发性事件使得模型不够完美，但突发事件不应该同水平影响交易双方吗？在什么情况下可以佐证理论上的零和博弈会像一和博弈移动，能不能提供例子辅助理解一下呢？谢谢

这里的OTObusiness是什么

如何求Var（A)和Var（B)?

c选项里面说标准正太分布，正太分布我知道，但是是标准的吗？

value of short forward=k-f/(1+r)^t

这个知识点的计算在课程中并没有提到，考试会考么？

您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 第二题问的不不是两值期权支付等于0的情况嘛 不应该就是nothing的情况嘛？对于put来说就是大于执行价格才是nothing 答案的bel

这里为什么不能认为近似正态分布选A呢？我在AD之间犹豫了很久