为什么选c不选a？n如果是correlation大于零应该选什么呢？
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为什么T时刻，等号右边只有E(ST)而没有无风险投资的回报呢
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这个题是 long put 还是 short put啊，不要考虑期权费吗 p
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short covered call是short call ➕long stock
long covered call是long call➕short stock对吧
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老师，这到考试的时候这个截尾，拖尾的图是要自己画吗？第二张图怎么求他们之间的相关系数画图？
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老师，779题皮盖已经说了，即期利率是增长的。利率期限结构是向上的。那在这种情况下，第二种说法应该是正确的，为什么会是错误的呢？
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第二条的意思是说，因为是非条件概率，所以不管之前有没有违约，第2年到第三年违约概率就是是0.0098。而老师说的是在第二年末没有违约的情况下，第三年违约概率是0.0098，这不成了条件概率了吗？恰好是第三条要求的解。
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老师好，这题是考点吗？偏度和峰度的计算不是不考嘛？这连四阶矩都出来了
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