麻烦老师总结一下保证金补充的各种情况,所以保证金是,每次低于维持保证金后,都需要补充到初始保证金吗
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老师好,请问关键利率是什么?它的对冲意味着什么?和希腊字母对冲有关吗?
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老师好,如果这一题是美式期权呢?二叉树里那些需要需要计算、那些路径会中断?
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FRA是利率上升价值上升么?Bond、Treasure Eurodollar futures都是利率上升价格下降么
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老师好,为什么要求收益率曲线要平行移动?
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第六题,在计算payoff的时候,欧式看涨期权的payoff不应该用max(s-pv(k),0),为什么用的是max(s-pv,0),然后再折现呢?
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这一题套利的话是买入看涨卖出看跌吗,因为平价公式C+PVK<P+S
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这道题B和C的区别在于B多赚一个期权费,而且可以避免资产下跌持续带来的损失,因为利率在上涨
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put call 平价理论,为什么call减去put的值等于forward contract的值
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