历史模拟法是说过去可以代表未来吗？这几个办法哪些是有前瞻性 哪些是look back给我说一下好嘛 就是还有monte这种等等，我们学过的

老师可以问一下这一题为什么不能选别的选项錒，a选项为什么不对呀

老师好，为什么其他的梁还要测量，根据已知信息，不是可以算出来普通的概率和高收益的概率，要不然怎么得到的这个条件概率

老师这一题为什么不是根据之前学过的计算ES的情况计算的鸭，不应该把各个损失值从大到小排列再找最后百分之十的损失求平均嘛

AR模型是只包含滞后项，是用来表示滞后项对未来会造成的影响，MA只包含随机游走项，用来表现随机游走的不确定因素对未来会造成的影响，ARMA是两者的特点全部都加到一起，是这样理解的吗

这题怎么做

老师，金融危机期间，政府为什么是创造长期借贷便利，不是短期，不明白为什么选B

我可不可以理解为，波动率均值回归，并不能得出相关系数小于零的结论；只有均值回归，才能得出相关系数小于零，此时平方根法则计算的VAR值高估

应该用t-1的收益率啊

这道题应该不是要计算的吧，应用大数定律，当二项分布的n很大，p很小时，可以近似为泊松分布，所以两者的difference应该很小，故选A。