老师第五个错在哪里了，马克韦茨假设就是风险厌恶啊

那么这个投资组合的标准差就是下图所示，理论上甚至可以等于0。 但是如图不是卖空了b嘛（）sigma b 前面负号啊，不满足假设不卖空啊

此题相关系数为什么不是协方差除以两个标准差乘积

这道题没懂 能详细的讲解一下吗

请问这个题求F，这个等式怎么解？

老师，在stack and roll 的收益中，我能明白为啥S<F，会有benefit，但这个和basis为正时，short position才会有收益，怎么感觉是反的呀，这两者有啥不同吗？

为啥题目说是4.5%的资产池，然后下面又说持有只能得到4%的好处，为啥不是4.5%的好处呢

这个老师在讲题的时候一直在看答案，他根本就不知道公式是什么，然后就一直在那里算算算课时，答案算，我不知道他在能够讲给我们讲清楚什么东西。

老师好，请问可以解释一下这道题吗？没有看懂。

这个老师自己业务能力根本就不行，我不知道你们为什么会选他来教我们做题？