老师A选项如果有趋势项的话这个模型长什么样啊？
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的—随着时间的到期，看涨期权和看跌期权的rho会发生变化，并且随着到期时间的临近，rho趋于零。这是怎么知道的，看图吗，还是有公式啊
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老师能再解释一下D的方差=1/T吗？
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为什么股票价格下跌时看涨期权上升看跌期权下降啊，是根据B SM公式吗
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老师这里说给的是啥费用呀，既定费用？
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老师，不平稳就证明是随机游走的过程吗？
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老师好，能解释一下表格中的天数计量惯例吗？并且为什么公司债或市政债中这一项是确定的？
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老师好，这个算式是如何得到的？这边是按照单利计算的吗？
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老师好，为什么这里9月份和第二份合约开始时支付的价格是一样的？这笔钱不应该还有时间价值吗？
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老师好，我想问问套利者、投机者和做市者之间如何区分？（感觉我很容易混淆这三个概念）
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