老师请问，为什么计算合约价值的时候，FRA要将settlement（T1）时的payoff折现，而EurodollarFutures的公式1m*（1-0.25*R），没有折现的过程？
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老师，这个题根本没说risk manager是FRM，GRAP对于非会员没有约束力啊，为啥不选C
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请问42题，下载资料的题解中除了SN（d1）还乘了一个e（-qt），是什么意思？
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老师您能帮我看看我的过程哪里错了吗，为什么和答案不一样呢
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老师你好，想问一下有没有图片中的这个公式呀？有的话正确吗？用途是什么呀？
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请问第八题，这个远期在从此刻算起的八个月后到期，远期期限又是八个月，说明此刻就是签订远期合约的期初，为什么远期价格不是0，而且还可以按算期货价格的公式去算其价格？
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b为什么不对
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老师，A选项只centralized到高管层吗，不涉及董事会吗
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请问为什么资产价格会与利率有正向和反向关系呢？不明白为什么会有两种情况
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