天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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求alpha的公式是什么意思?

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Lambda表示什么参数呢?

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0.4除以根号下100 得出来的是什么结果

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第29题,1.为什么alpha是2.4%表示Rf=2.4%? 2.Treynor-ratio不就是E(RM)-Rf吗?不就是SML斜率0.06吗?题目算得数据对应的公式能写一下吗?没看懂为什么那么算?

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type II error 概率怎么算,会考吗?

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第27题,加了杠杆前后的对比图可以画一下吗?怎么连线的?为什么 Sharp-ratio不变化 ?

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确认一下,volatility=standard-deviation=更号variance,正确吗?

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第25题,为什么是高估呢?题目问的不是Franklin(预测10%)是高估还是低估吗?算出来CAPM是大于10%,应该选Franklin低估呀?

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第十五题关于重大遗漏 没听明白,可以麻烦老师再讲一下么?和模型错误有什么关系?变量

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1.为什么第22题,有没有套利机会算Treynor-ratio呢?2.为什么套利机会,要买Treynor-ratio大的,卖ratio小的?

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