天堂之歌

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FRM问答

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视频里老师说B和C是同一种方法,都是一刀切用同一个平均成本,但是答疑区老师怎么说这是两种不同的方法呀?讲义里是不是没有讲过单独平均资金成本法(separate average cost of funds approach)?

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老师,麻烦讲一下为什么,如果债券组合的麦考利久期<投资期限,则该组合面临再投资风险;如果组合的麦考利久期>投资期限,则该组合面临价格风险?

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CD没搞懂,关键值不是正负2‘63吗?单尾也是大于2’33,为什么不拒绝原假设?

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老师好,请问这个成本是从银行的投资端考虑的还是银行的融资端考虑的?因为银行投资(发放贷款)消耗流动性所以有成本,银行吸收储蓄也有成本因为要支付存款利息,到底是哪个成本?

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这个知识点没见过,现在还考吗

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老师,funding liquidity risk和insolvency哪个会导致bank run?

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以与公司的目标评级违约概率相对应的置信水平来估算条件风险价值,能为公司在破产临界点之上、实现与公司目标评级相关联的违约概率所需的经济资本金额提供一个无偏的度量。这里错在不是置信水平而是显著性水平吗

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F就是k吗?

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第1到第2怎么推出来的?

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老师推公式的说到了非预期损失就是计算之前的预期损失的值的波动率,这个之前有介绍过吗?

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