天堂之歌

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为何这里要加一个"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 这个点就不成立吗

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国际准则下存货成本选cost和NRV中小的那个 是4.1 但是在美国准则下应该选cost和market(replacement cost)较小的那个 是3.8 为啥是一样?

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Rho和call option呈现正相关 我可以想成call是借钱买股票,当无风险利率上升时,我的资金成本减少,call价值提升吗。

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为何计算C0时不用考虑到put price(根据put call parity)

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美式看涨期权的intrinsic value不就等于St-X吗,现在两者相等,那intrinsic value不就等于0了?

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第六題如果是taxable account的話怎麼選?

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Long forward replication和Risk-free trade replication的区别是什么

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这道题目中使用金融计算器计算时,取n=60,pv=3750000,1/y=0.004,fv=0,计算得出pmt结果为-62576,和题目中正确答案a不同,不知道是什么原因

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老师, 为什么TIPS对应的是real rate,而其他的对应的是nominal rate?这个公式:r名义=r实际+inflation表示的应该是实际利率没有考虑通货膨胀吧,那TIPS不是考虑了通胀吗?CPI上升本金就跟着上升,那为什么还会是实际利率呢,没明白

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第三题的答案意思是说,我们不知道三个月之后的所有现金流,所以无法通过第六个月的亏损判断第三个月时的Swap value但是题目也说了是MTM,也就是逐日盯市制度,那为什么不能像期货一样在每一个时间点都能确定他现在的价值?如果不能那为什么还要叫MTM?

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