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第6小题的C选项的这句话Since the swap’s value is equal to the current settlement plus future expected settlement amounts, 是什么意思?跟swap的估值有啥关系?
查看试题 已解决swap的定价公式,我目前接触到的有三种方式都可以求出来,请老师指正是否准确: 1.先求出每一期的FRA,用每一期的FRA除以对应期限的(1+MRR),然后再把结果和未来的swap rate/(1+MRR)等价起来,求出swap rate; 2.直接用(1-B3)/(B1+B2+B3)得到swap rare,其中B1、B2、B3是1/(1+MRR)分别得到的; 3.用swap rate除以每期的(1+MRR)求和=1,得到swap rate。
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