這是講義那個知識點

第一题C错在哪里？

好坑啊 怎么还有用cogs替代这一说

A single-name CDS is on any obligation of a specific reference entity. 这句话翻译过来不是说针对某一特定债券发行者发行的任意债务吗

第二题，如果从F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正确答案

老师 这道题为什么没×税率？

downside deviation 计算公式在哪里讲过？分子取小于target的数，分母为什么还用样本数-1？原理是什么？

我觉得这道题有问题，B选项的描述也有问题，call value应该是the difference between the current futures price times 0.491 and the present value of the exercise price times 0.461。也就是说，根据Black Model的定价公式，其中的FP应该是T时点的期货价格，这个价格在0时点是未知的，而T时点的期货价格FP折现到0时点即0时点的期货价格，也就是current futures price，那么此时这个0时点的期货价格就不需要再折现了。

关于这一页中的carrying amount，之前讲过应该指摊余成本，为什么在fair value- cost to sell 这里又仅为公式变成了NRV ?

期权期货合约定价公式中的FP为什么是当前的期货价格呢，不应该是期权到期时的期货价格吗？期权到期时，如果期货价格高于执行价格，才行权，获得期货价格高于执行价格的部分，但是公式中，以及例子中，似乎说的FP都是当前的期货价格。