吴同学2025-05-09 10:22:04
吴同学我觉得这道题有问题，B选项的描述也有问题，call value应该是the difference between the current futures price times 0.491 and the present value of the exercise price times 0.461。也就是说，根据Black Model的定价公式，其中的FP应该是T时点的期货价格，这个价格在0时点是未知的，而T时点的期货价格FP折现到0时点即0时点的期货价格，也就是current futures price，那么此时这个0时点的期货价格就不需要再折现了。
回答（1）
Essie2025-05-09 16:20:21
Essie同学你好，B选项没问题，公式中的FP是当前确定的，期权到期时的期货价格，对应份额的期货价格和执行价格的差额，还需要折现。
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