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这页第一行拿 税法的结算日期fair value和财报上授予日的fair value直接比高低,来决定多收税还是少收税。但是前一页ppt不是讲,财报的compensation expense是要摊销的么,所以是不是应该用摊销后的授予日fair value和结算日的fairvalue相比才合理?
第一题听了老师讲的有两个问题能解答下吗谢谢 1) tighten monetary policy我这样想为什么是反的:有一个money supply-demand curve,收紧/减少货币供应相当于把supply curve向左/下移动,与demand curve的交点对应的price就会更低,money的price就是利率r,也就是说r会下降 2) 老师画的图说长端monetary影响小那是下降的小啊,怎么得出LT上升的小的?
查看试题 已回答这道题的第四问,是一个total return swap,是一个互换,那我理解是用这个index的total return换一个什么东西,应该有两个underlying哇,为什么因为index价格没有改变就不会有收益或者支出呢?
查看试题 已回答第四题老师针对book value讲的没有懂, 谢谢 1)文中已经说了higher carrying amounts老师说就是BV,那这个人conclude的higher book values是同个意思嘛(也就是说题目本身已经告诉我们答案了)? 2)这里的BV指的是把revolution model下用fair value当作BV计入表中吗;cost model下historical cost和BV的关系呢? 3)revaluation model比cost model有“higher book value (assets are higher, liabilities the same and equity higher)”这是一个一般性的结论还是只是这个case的情况?如果是个一般性的结论能解释一下吗
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?