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CFA问答
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这里有个细微的地方想问一下,在利率上涨时,put option 的价值会上升,利率下跌是call option的价值会上升,但是如果是interest volatility,则是put option 和 call option 的价值都会上升?是这样理解的?也就是说利率和利率波动率不是同一个概念?
查看试题 已回答看到别人问了,这道题是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1,这样算一个有效期间利率,再用金融计算器,n=5;pmt=3;fv=100这样算?貌似好像不对。。 是不是给即期利率求远期可以直接这么算,但是反过来远期求即期就必须用CF折算?
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