过同学2024-05-09 19:42:17
过同学看到别人问了，这道题是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，这样算一个有效期间利率，再用金融计算器，n=5;pmt=3;fv=100这样算？貌似好像不对。。 是不是给即期利率求远期可以直接这么算，但是反过来远期求即期就必须用CF折算？
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Danyi2024-05-10 14:47:55
Danyi同学你好，
这样计算出来的是S5，而不是YTM,所以无法直接用计算器进行计算。
给出forward rate时，要么直接用forward rate的计算债券价格公式来计算；要么一个个求出对应的spot rate,然后用spot rate的计算债券价格公式来计算。
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