宇同学2024-05-09 21:08:07
宇同学这里有个细微的地方想问一下，在利率上涨时，put option 的价值会上升，利率下跌是call option的价值会上升，但是如果是interest volatility，则是put option 和 call option 的价值都会上升？是这样理解的？也就是说利率和利率波动率不是同一个概念？
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suzhan2024-05-11 12:28:18
suzhan同学你好，你前面的说法正好反了。利率的变化和Call option同向，和put option反向。 可以记住Rho和两类期权的关系。
利率和利率波动率是两个概念。 波动率上升，无论是call还是put，价值都上升，简单理解就是增加了变数，而期权存在的价值就是去管理这种变动。
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