赎回期讲义视频里面没讲，是不是不用掌握？

loss aversion和disposition effect的区别是什么，感觉本质都是对loss的厌恶高于对同等gain的喜欢，所以才会去realize gain而很少realize loss的嘛

相关系数的取值范围是多少 ，可以是0.5 或者-0.5吗

老师，请问current potfolio在0时点之前产生的divident ，interset等收益，在计算0时点的TIA时，是全部加入还是扣除税后加入？这个收益是税前的还是税后的？

这一题我知道A是错的，但是为什么C是对的呢？VaR不是只能用于整体分布吗？

您好！想一下最下面式子写的是+0.000352，但是算出来是负的，为什么还是加上去？谢谢！

能不能用C*(B1+B2+B3+B4)的思路求证浮动利率债券现值等于面值？

请问a和b有什么区别啊。

老师，spot rate是比如零息债券那样的，到期一次性支付的利率，那么期限越长，要求回报率越高，所以spot rate upwarding,我理解。 但是我有三个问题：1.spot rate什么情况下随着期限越长反而向下？ 2.为什么YTM随着期限加长，不会变？因为我理解YTM是债权人的要求回报率，那么普通债券期限变化，YTM应该也要变化啊。3.如果YTM不变，那么描述yield curve的意义在哪里？ 问题有些多，感觉大脑堵住了，烦请老师解答，不胜感激！！

Pure bond, floating rate, 0时间的价格假定S0，0,1,2年初，浮动利率分别f1,f3,f3和面值假设是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?