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CFA问答
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老师,你好。本视频最后一个例题,关于carry trade。为什么要如此计算呢?根据答案,是对债券进行了两次组合。根据题意,要求出组合money duration 不变下,收益率最大的组合。那么我就先赋予4只债券不同的求解因子,设置条件:1.每个因子都大于等于0,且小于等于1。2.组合的money duration =0.3.在以上两个条件下求解组合最大收益。但是貌似条件太少,求不出解。看下图。老师,帮我分析一下,我的计算条件中少了什么,少的东西就应该是我还没从题意中找到的
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
