吴同学2019-12-22 12:52:01
吴同学计算价格变化的公式里第一部分是负的久期乘以deltaY,请问这里的久期应该是modified久期还是effective 久期，为什么呢？
回答（1）
Chris Lan2019-12-23 09:13:30
Chris Lan同学你好
这个题他只给了你expected effective duration，所以你只能用这个。
如果他还给了你current modified duration你还是要用expected effective duration，因为他让你计算的是expected total return。
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