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CFA问答
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老师你好,reading 25课后题6题。 这个题目针对portfolio做了两对pair stocks的改变,第一对是将correlation lower higher的一对股票(因为是同行业)从over和under benchmark变成了和benchmark一样,我理解是decrease了active risk。 第二对是将financial和energy的pair从benchmark变成了over和underbenchmark,我理解是增加了active risk。 但是第二对的corelation肯定比较小,所以增加的active risk小于减少的active risk,应该选择A啊。
已解决老师您好,问how many minimum misrepresentation 和how many misrepresentation 答案上会有什么区别吗?为什么问题里要加“minimum"?
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
