怎么按出来CF1呢？

NOTE240页 倒数第三段 第二句话 Firms that follow IFRS can report cash interest paid as either an operating or financing cash flow. 为什么IFRS的利息支付可以记CFO,前面CFS课里不是说USGAAP记CFO, IFRS记CFF吗

想问下老师，credit tranching是对于一只债券（比如A债券），人为地通过对还款支付进行优先级排序，使得不同投资者投资的债券有不同的信用质量对吧，但本身这些投资者都投资了同一个A债券？credit tranching不是用A债券的还款去还B债券而对不同债券分级，对吧？

老师好，可能我一级数量学的不是非常好。我看到书上P47这个模型后有疑问：1 这模型的纵坐标是发生的概率吗？ 那么mean＝3338.362发生的概率最大？ 2 图中阴影的面积也是代表概率吗？

Notes 35.3第1题和第3题答案提到，Notching将对违约时损失（LGD）的衡量整合进了信用评级系统中，使信用评级同时包括了对违约概率（POD）和违约时损失（LGD）的衡量。为什么说Notching同时也衡量了债券违约时的损失金额呢？

15Min30s开始的一级ROLL RETURN的讲解，为什么backwardation情况下，SP曲线和FP曲线（sp-sp'线和fp-fp'线）仍然是向上倾斜的？

你好 我现在在看固定收益的内容，forward rates和spot rates。讲义上写的是1y2y，我知道这份是指从第一年开始，算为期两年的利息。我突然不知道，我为什么要算这个东西？这个1y2y是我依据现有的条件推测它来知道我投资？还是我一开始就会知道？我指的是现实生活中，我为什么要思考这个问题？这个所谓的1y2y的问题， 利率应该是已经知道的，投资方式一概也是没法变得，我为什么要知道1y2y的问题啊

想问下老师，房贷的还款也是和债券一样，每期还一定比例的利息，到期时还要还本金吗？

老师您好。问个问题，current yield存在的意义在于哪里呢？只是单纯了忽略掉capital gain or loss对coupon 进行计算得出的一个回报率有什么其他决策上或者经济上的深层含义么？

契比雪夫不等式中的计算k的方法是均值±k标准差＝某范围的对吧 25和26题对K的计算方式不一样是为什么呢为什么26题不是10-0.5×4＝8呢？但这样K<1就没法算了？