B是为什么呢？为何不是-100 D note payable 不是也要从WC中除去吗 为什么影响是+100

Case book中册，P271 问题C。总的题干中不是说这个manager想increase the yield and decrease duration吗？如果是这样的话，那直接去投T国的国债不会使得duration不降反升吗？

Case book 中册，P264 问题C，答案中的第三条the distribution of the durations of individual portfolio...the liabilities。这一条是哪来的？貌似没提到过。还烦请老师帮忙解释下，谢谢。

老师，这道题目C选项卖本币为什么要增加货币供给呢？

老师，这道题目A选项为什么不对呢？

这个视频从51'37"开始，重复播放了。麻烦老师重新剪辑一下这个视频，谢谢！

请问下为什么从折现的角度考虑，以下这样考虑为什么不对呢 Vlong=Fp_(1+rf)T*S Vshort=(1+Rf)T*S0-FP 当Rf上升的时候short盈利，long亏损

老师，这个0.3%是position1和2题目中提到的利率，TSI这个题目的上下文给到的利率是0.325啊！！

老师 我不太明白 这个公式 从数学上也不想等 怎么推导出来的呢？

277页 老师 请问10题 FP=S+PV(cost) 为什么不是C呢 13题futures price和forward price 有什么关系吗