孙同学2020-05-09 18:31:41
孙同学老师，这个0.3%是position1和2题目中提到的利率，TSI这个题目的上下文给到的利率是0.325啊！！
回答（1）
Kevin2020-05-11 09:36:27
Kevin同学你好！
exhibit 2 指的是当前时间点即t=0时刻的forward定价，因此需要用当前的无风险利率0.3%。
而0.325%是三个月以后，也就是t=3的时间点。在t=0时刻对forward定价一定是用t=0时刻的无风险利率，因为在t=0时不可能提前知道t=3时刻的无风险利率。
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