之前不是说可转债套利 利润不会变吗，不管股价上涨下跌。那为啥还会受到credit spread和crisis的影响

Covered call的第三个目的是target price realization,老师说先-C1，当价格上涨后再平掉C1，再short C2。请问C1的期权费是不是就没有赚到了，因为平仓了？

这里用自有资金计算eps的时候，分子上没有减去一个项目。之前经典题John Ladan那个case里面，用surplus cash回购股票时，分子上还减去了40m

老师，像图2，就是put的隐含波动率too high，所以就是short put longcall。那图一short risk reversal图形长啥样？

哈喽，计算中的WC lnv怎么分析呀，这里符号很乱

low波动性不能long嘛 都是short？

capital expenditure为什么是资产类科目？

老师，可以讲一下视频里老师提到的hedge fund index中的backfill bias吗？这个点我不太理解。 其另一个bias: survival bias，我理解的是：指数中的保留下来的hedge funds都是表现得比较好的funds（如果performance差的话，早就被淘汰了），这造成了整个hedge fund index都比实际偏好。我这样说是对的吗？ 还有个问题：这两个bias只有hedge fund index才有吗？还是其他的index也会有这两个bias的存在？如果没有的话，又要去怎么理解其他的index没有呢？

第2题recallability trap 在笔记好像没提到，能具体讲讲什么意思吗？

第3问，less negative 是不是就是说higher value