
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
NOTES里module quiz 7.2的问题答案提到:”Note that when Barney enters the contract, he is agreeing to buy euros at £0.8989, and when he closes out, he is agreeing to sell euros at £0.9054. Net position = £130,000 – £210,000 = loss £80,000” 为什么在第30天时还要卖掉一个futures呢?为什么不用第30天的futures price直接和当天的spot算差额,而是用新的futures价格?
calloption是不是意思:发行方概念未来利率会下降,这个利率是指市场利率.市场利率下降,相对来说发行方发行的债券利率coupon rate就偏高,此时债券价格是未来现金流折现求和,分母的折现率是市场利率,因此,债券价格上升?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?










