Equity章节里面的主动管理超额受益的归因和investment performance return attribution 是不是可以放在一起理解？

periodic premium和periodic coupon分别指什么，AB本质说的不是一回事吗？C选项又为什么不对

这个公式在哪讲过？

这道题为什么选A不选C，麻烦解答下

long position怎么了吗，和liquidity risk有啥关系？C选项有在解决问题吗，只是在回避问题吧

没懂这个是怎么算的，为什么是OAS涨10%，为什么spread0又不用new OAS?

老师 能麻烦 正相关 这个概念 画个图吗 形象理解下？如果画韦恩图 criteria 1和2不独立 是应该有重叠吧

为什么这题不用加spread0

按照老师这里写的,其实还是先找到一个同类债券求出对应的这个债券的收益率对吧?然后通过同类可比的思想求目标债券的估值.和之前 YTM 不同的是,YTM 是以同一个值计算的,而这里每一期的折现率实际上是零息国债的收益率+Z-spread.不同期限下的零息国债的 SPOT RATE 不同,但是 z-spread 相同是吧? 那么问下,按照现在这个折现公式,求出来的 Si+Z 不再叫YTM 了吧?应该只是普通的收益率了吧

老师，简答题的话，cash flow match，4976303的话，是需要写成4976000？还是先写上结果然后约等于后面这个？