Exeter Asset Management Case Scenario，第一题，原文中说“ She cautions him that he needs to be aware of interest rate linkages among these economies, and she mentions three points that he should consider:”为什么这题不选econometric modeling呢

the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events这个描述的是什么偏差，representative bias?

为何配对交易要求是同一行业的公司？为何说上下游公司的strategy会change就不行？

回答这类题目 的时候，如果没有时间写反面原因(剩余选项不选的原因是必须的吗)，能拿满分吗？

图3底部最后一段话，是怎么通过Exhibit 19看出来关系的强弱的？看不懂表19啊

没懂答案的意思

没看懂什么是sector-nuetral price momentum?

1. 怎么看得出来动力因子在欧洲组合表现得好？日本组合表现不行？2. What's industry bets?

这题答案：考试的话，是不是However后面就不用写了呢？

这个地方，fiscal和monetary一严一宽，Bob老师在Earl Warren case讲解的时候，说monetary主要影响的是短期，宽松的话是降低，fiscal是tight影响长期，也是降，那不应该选A么，到底这个要怎么分析