原版书V2 - 第200页

case Rosario这道题，为什么第二步买入EUR时不用bid spread+one month forward point呢

case Rosario，这道题为什说forward contract的liquidity比futures好呢，forward contract比futures cheaper and more liquidity ,那什么时候更适合用futures呢

短期交易更活跃，那么短期利率比长期波动性更大是什么道理？更活跃，买卖利差不会更小吗，利率波动和利差没有关系吗，怎么得出波动大的

Code of ethics 不是只适用个人吗 为什么也可以适用公司

还是不太理解top-down和bottom up第一步都是分层，分层具体操作的区别，bottom up分的每一类里面都少点，要分很多，具体是个什么做法，如果是按照评级分，就几个大类，还能怎么分细，除非说这两种分类sector有区别

case Rita，这道题为啥不选basis risk呢，SEK收紧货币政策的话，SEK/EUR未来会上升，即F会增大，那么basis risk=S-F就会变小，不是该选basis risk吗，为什么选roll yield呢

cae Rita，这道题持有EUR exposure，开始hedge时是short SEK/EUR，那么SEK货币政策收紧代表r升高，即forward的SEK/EUR升高，那么不时会面临hedge 头寸的basis risk吗，答案为啥是higher roll yield呢

case Rika，持有的GBP资产减少了7000000，为啥rebalancing时要buy 7000000GBP呢，不时应该sell吗

43题不管她是不是提前确定了best execution, 她确实是在客户之前转了自己的仓啊