固定收益这一问题C说到的产品貌似我们没学过？

您好，请解释下绿色方框

Mock72, 第28题: 1) 题干Exhibit 1, 表中at maturity, 6m-fwd价格-27.0/-26.2表达什么含义? 是之前fwd的spot-price, 还是该时点一份新6m-fwd的价格? 2) rolling 6m-fwd的过程, 答案不清楚, 下述正确吗? 请检查, 谢谢 At initiation for hedging, sell euro at 1.3935- 0.019= 1.3916; At maturity for settlement, buy euro at spot price 1.4289; For next rolling fwd: sell another 6m-fwd euro at 1.4189- 0.027= 1.4162.

Mock72, 第40题, 1) 根据题目curve shift, 短期长期利率上涨, 中期下降, 则有曲线more curve, 此时应用barbell strategy, 选择B, 这么考虑, 为什么错误? 2) 答案公式, 请问课程讲义在哪里有讲到? 谢谢

老师您好，请问2016年question 2 B问题，这道题考的是什么考点呀？是不是删除了呢？谢谢哈

老师，答案我标注的3个2.5为什么要乘啊？题目只有第一处写了pay 2.5倍Libor啊。

老师 18题不太理解，submit names那句是指为了减少机会成本，而主动去trade那些不在经纪商买卖的订单吗？

老师，请问是不是一型计算，算出来的金额一般都会加一个inflation rate，因为题目要求maintian real value； 但是二型计算，基本算出I/Y后都是已经考虑了通货膨胀的，所以都不用加inflation rate，我的理解对吗？（07年真题除外，那一年***老师说了题目有问题）

Q6B没有理解，为什么forward可以hedge,这个在哪里讲到过呀

Fixed income 真题2010年A题，为什么dollor duration等于D *price*0•01 我看树上的公式没有乘以0.01呀？