Casebook economics 2005年的第9题C risk premium 就因为风险的上升而要求增加了 和2005年6题这样不是有些矛盾吗

请问Casebook economics 2005年第6题 equity risk premium 风险溢价不是对风险的补偿吗 那第2 3点都可以认为是风险降低了 对应给的补偿不应该下降吗 这样的出的结论就是反的 请老师解答

书后题这个Reading 24 第27题，***老师C选项是不是说错了： 1.Peso对Euro贬值2%，USD对EUR贬值1%，最终导致是Peso对USD贬值3%？ 怎么也想不通，难道不应该是Peso对USD只贬值了1%吗？

老师，为什么说short有溢价的货币long折价货币有利？能详细解释一下么？

老师，请问第四题里面讲到的，高风险资产的corridor高。解释原因是高风险资产的波动性高，所以corridor高。但是课上和单独关于波动性（volatility）的题都是说波动性高，corrodir低。请问是否有更合理的解释呢？

Output gap 到底是谁减谁，18年真题是 实际gdp减 potential gdp，讲义是反过来，到底是哪个呢

老师好请问reading23课后题14题为什么用effective duration4.12呢？公式里是modified duration*Δy，所以为什么不用4.92

Ｃａｓｅ4第2题 我感到这个知识点非常陌生 之前遇到Incremental return contribution都是attribute to style manager 等等 这里的算法看上去又很像TWRR 讲义上 allocation effect也只是讲了个加总的公式 不知道这块内容在哪里可以复习到？

Casebook economics 2012年的B问中purchasing power parity这项不是很懂 麻烦老师解答

如何理解Fixed Income基础班讲义86页说，structural risk来源于yield curve twists and non-parallel shifts, 所以structural risk is reduced by minimizing the dispersion. 而讲义第139页说加convexity可以protect from shifts and twists。感觉这两者有些矛盾啊？麻烦解答，谢谢。