老师27和28题如何做 实在看不懂不会做 麻烦您帮我详细解释一下您怎么做这种题谢谢

老师，risk profile 和 risk的意思一样吗？

R10第六题，财政政策和货币政策的影响是不是说反呢？

老师，第135页PPT选项C怎么理解？

PPT第180页的表格UK一行2Yr列的数好像错了。应该是0.49-0.03=0.46？

PPT174页，对“without currency risk”的两个策略（假设两国的yield curve都是向上倾斜的，只是一个steeper，一个flatter）有两个问题：1. 在第一个策略中，在steeper国借短期floating换长期fixed，这样看的话有一个gain，就是（Rfixed-Rfloating）；同样，在flatter国借长期fix换短期floating，这样看的话有一个loss，就是（R’floating-R’fixed），那么我想问，在每个swap各自的settlement时，出现的loss，是不是就要在flatter国有相应的现金去settle？还是说用在steeper国的gain换成flatter国的货币去settle？这样不就又有汇率风险了吗？2.对于第二个策略，如果预期一个国家的yield curve变得steeper，那直接就long这个国家的future，为什么还要short flatter国的futures？如果这个short的意义在于为long提供资金的话，那不是就又牵扯货币转换，从而有汇率风险了吗？

PPT163页，最下面的公式，为什么分子是notional principle value，而不用买入资产时的价格呢？

PPT113~116，因为在113页上写到“Primary indexing risk factors as follows:”所以这几页上面写到的risk factors都是primary risk factors吧？老师上课的时候只强调了前几个，所以我想确认一下这是是不是都是prime factors或者哪些是哪些不是。

老师您好，我想请问一下，spread risk的定义是什么？我知道spread risk是指某一债券和benchmark的YTM的差异。那么spread risk是由什么导致的呢（比如credit、liquidity）？换句话说，spread risk与credit risk和liquidity risk的关系是不是前者包括后面两项？

PPT75页，第三个条件“minimizes the portfolio convexity statistics”这条不需要像multiple liabilities 那样在保证portfolio convexity大于liability convexity的情况下再尽可能的保证convexity尽量小吗？